量化分析报告：DOGEUSDT

产品代码：DOGEUSDT
分析日期范围：2025-10-10 至 2025-11-09
报告生成时间：2025-11-10

一、趋势分析与市场阶段识别

DOGEUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
DOGEUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
  1. 1. 移动平均线排列与交叉信号：
    • • 空头排列主导：全周期MA呈空头排列（MA_5D < MA_10D < MA_20D < MA_30D < MA_60D），例如2025-11-09数据：MA_5D（0.169） < MA_10D（0.176） < MA_20D（0.186） < MA_30D（0.189） < MA_60D（0.222）。短期均线持续位于长期均线下方，表明下行趋势稳固。
    • • 均线交叉验证：MA_5D与MA_20D形成“死叉”后持续分离（如2025-10-10至10-15，MA_5D从0.254降至0.201），强化空头动能。
    • • 威科夫阶段推断：
      • • 恐慌性下跌（10月）：10-10单日暴跌22.13%，伴随极端放量（VOLUME_AVG_7D_RATIO=4.32），符合恐慌抛售特征。
      • • 次级测试与吸筹（11月）：11月价格在0.151–0.183区间震荡，成交量萎缩（VOLUME_AVG_7D_RATIO多日<1），且波动率收敛（PARKINSON_RATIO_7D_14D降至0.4–0.5），暗示大型投资者可能于低位吸筹。
  2. 2. 价格行为关键点：
    • • 高点下移：10-10高点0.254 → 11-08高点0.183，下降28%。
    • • 低点测试：11-04低点0.152为近期强支撑，后续反弹至0.179（11-09），需观察能否突破0.183阻力。

二、量价关系与供求动态

DOGEUSDT量价关系折线图与历史排名分析
DOGEUSDT量价关系折线图与历史排名分析
  1. 1. 关键日量价信号：
    • • 放量暴跌（供应主导）：
      • • 2025-10-10：价格-22.13%，成交量6.03B（VOLUME_AVG_7D_RATIO=4.32），表明恐慌性抛售。
      • • 2025-11-03：价格-10.18%，成交量2.23B（VOLUME_AVG_7D_RATIO=2.38），供应持续发力。
    • • 放量反弹（需求尝试）：
      • • 2025-11-07：价格+10.60%，成交量1.61B（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.20），需求短期入场。
    • • 缩量震荡（需求不足）：
      • • 2025-11-09：价格+1.98%，成交量0.73B（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.45），反弹乏力，买方观望。
  2. 2. 成交量异常值分析：
    • • 极端放量事件：2025-11-03的VOLUME_GROWTH（429.20%）在近10年中排名第19，确认恐慌日稀有性。
    • • 量能衰减：11月VOLUME_AVG_7D_RATIO均值降至0.5以下，表明活跃度骤减，市场进入平衡区间。

三、波动性与市场情绪

DOGEUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据
DOGEUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据
  1. 1. 波动率水平与比率：
    • • 短期波动率飙升：HIS_VOLA_7D从10月下旬的0.5以下升至11月的1.2以上（如11-07为1.221），反映情绪波动加剧。
    • • 波动率收敛信号：
      • • PARKINSON_RATIO_7D_14D在2025-10-23降至0.4005（近10年排名第1），表明波动率极端收敛，常预示变盘。
      • • 11月该比率回升至1.3（11-09），波动率重新放大。
  2. 2. RSI超卖修复：
    • • RSI_14从10-10的33.75（接近超卖）反弹至11-09的44.35，但仍未突破50中性线，情绪偏空但边际改善。

四、相对强度与动量表现

  1. 1. 周期回报率对比：
    • • 短期动量疲软：WTD_RETURN（-3.67%）、MTD_RETURN（-3.70%）均为负值，显示近期弱势。
    • • 中长期弱势：QTD_RETURN（-22.92%）、YTD（-43.18%）深度负收益，确认大周期下行趋势。
    • • 动量与量价背离：11-07放量反弹未能扭转周线负收益，需求力量不足。

五、大型投资者（聪明钱）行为识别

  1. 1. 派发（Distribution）：
    • • 10月高位放量下跌（如10-10），伴随MA空头排列，符合大型投资者抛售特征。
  2. 2. 吸筹（Accumulation）：
    • • 11月低位缩量震荡（如11-09），且波动率收敛至历史极值（PARKINSON_RATIO_7D_14D排名前1），可能为聪明钱隐蔽建仓。
  3. 3. 测试（Test）：
    • • 11-04价格触及0.152低点后反弹，成交量温和（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.38），测试支撑有效性。
  4. 4. 震仓（Shakeout）：
    • • 11-03放量暴跌后快速反弹，清洗弱势持仓，但需后续放量突破确认。

六、支撑/阻力位分析与交易信号

DOGEUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
DOGEUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
  1. 1. 关键价位：
    • • 支撑位：0.152（11-04低点）、0.171（11-09低点）。
    • • 阻力位：0.183（11-08高点）、0.200（心理关口）。
  2. 2. 威科夫综合信号：
    • • 当前阶段：次级测试中，需观察是否形成“弹簧”或“跳板”形态。
    • • 操作建议：
      • • 观望：等待放量突破0.183或跌破0.171确认方向。
      • • 轻仓试多：若放量突破0.183，目标0.200，止损0.171。
      • • 做空机会：若跌破0.171，目标0.152，止损0.183。
  3. 3. 未来验证点：
    • • 多头确认：单日放量（VOLUME_AVG_7D_RATIO>1.5）突破0.183，且RSI_14站上50。
    • • 空头确认：跌破0.152且VOLUME_AVG_7D_RATIO>2.0，表明恐慌再现。

结论

DOGEUSDT处于空头趋势下的吸筹测试阶段。短期波动率收敛至历史极值（PARKINSON_RATIO_7D_14D排名第1）与成交量萎缩暗示变盘临近，但需突破关键阻力0.183才能确认需求回归。建议严格风控，以价格行为与量能变化为决策核心。

数据支撑摘要：

  • • 空头排列：全周期MA梯度下行。
  • • 量价极端：11-03 VOLUME_GROWTH排名第19。
  • • 波动率信号：10-23 PARKINSON_RATIO_7D_14D排名第1。
  • • 情绪指标：RSI_14处于40–45弱反弹区间。

报告遵循威科夫量价原理，所有结论均基于数据推导，无主观臆断。

免责声明：本报告完全基于公开数据进行客观分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。