PEPEUSDT量化分析报告

一、趋势分析与市场阶段识别

PEPEUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
PEPEUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线

基于价格与移动平均线关系及威科夫原理，PEPEUSDT在分析期内（2025-10-12至2025-11-11）处于明确的空头趋势，并呈现下跌末期的特征：

  • • 空头排列确认：收盘价持续低于所有移动平均线（MA_5D/10D/20D/30D/60D）。例如：
    • • 2025-11-11：CLOSE=0.00000589，MA_5D=0.00000602（-2.2%），MA_20D=0.00000650（-9.4%），MA_60D=0.00000832（-29.2%），均线呈空头发散。
  • • 均线交叉信号：MA_5D始终低于MA_20D（如2025-10-12的MA_5D=0.00000834 vs MA_20D=0.00000931），未出现黄金交叉，空头动量主导。
  • • 市场阶段推断：
    • • 派发至下跌过渡（2025-10-12至10-16）：价格从0.00000749下跌至0.00000688，伴随放量（VOLUME_AVG_7D_RATIO>1.5），符合威科夫派发阶段特征。
    • • 恐慌性下跌（2025-11-03至11-04）：价格暴跌至0.00000560，成交量激增（VOLUME_GROWTH=444.89%，历史排名第3），波动率极端放大（PARKINSON_VOL_7D=1.0116，HIS_VOLA_7D=1.2795），符合恐慌抛售。
    • • 潜在吸筹迹象（2025-11-05后）：价格在0.00000520-0.00000585区间震荡，成交量收缩（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.59-0.80），波动率收敛（PARKINSON_VOL_7D下降至0.9514），表明卖压衰竭。

二、量价关系与供求动态

PEPEUSDT量价关系折线图与历史排名分析
PEPEUSDT量价关系折线图与历史排名分析

量价分析显示供求力量转换，关键日信号突出：

  • • 需求主导日：
    • • 2025-10-12：放量上涨11.46%，VOLUME=19.07e15（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.197），但后续未能持续，需求短暂。
    • • 2025-11-07：放量反弹11.91%，VOLUME=14.84e15（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.486），但高位受阻（HIGH=0.00000637），需求受限。
  • • 供应主导日：
    • • 2025-10-14：放量下跌4.08%，VOLUME=21.73e15（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.170），供应压倒需求。
    • • 2025-11-03：恐慌抛售（-14.63%），VOLUME=18.63e15（VOLUME_AVG_7D_RATIO=2.653），历史极端值（VOLUME_GROWTH排名第3）。
  • • 需求不足日：
    • • 2025-10-18：缩量反弹1.50%，VOLUME=4.92e15（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.289），成交量创近十年第14低（MIN_VOLUME排名），反弹无力。
  • • 供求转换点：2025-11-04后，成交量比率（VOLUME_AVG_7D_RATIO）从2.418降至0.590，价格震荡收窄，表明供应萎缩，需求逐步吸收。

三、波动性与市场情绪

PEPEUSDT历史波动率分析图与历史排名数据
PEPEUSDT历史波动率分析图与历史排名数据

波动率指标与RSI显示市场情绪从恐慌转向收敛：

  • • 波动率极端放大：
    • • 2025-10-16：PARKINSON_RATIO_7D_14D=1.617（历史排名第5），HIS_VOLA_RATIO_7D_14D=1.402（历史排名第3），短期波动率远超长期，恐慌情绪显著。
    • • 2025-11-03：HIS_VOLA_7D=1.2795 vs HIS_VOLA_60D=1.1380（比率1.124），波动率扩散。
  • • 波动率收敛：2025-11-11，PARKINSON_RATIO_7D_14D=0.969，HIS_VOLA_RATIO_7D_14D=0.887，波动率回归长期均值，情绪趋于稳定。
  • • 超卖状态确认：RSI_14持续低于40（2025-11-11为38.23），最低至28.59（2025-11-04），符合威科夫超卖区间，但未出现背离，底部需量能确认。

四、相对强度与动量表现

动量指标显示短期弱势但潜在企稳：

  • • 短期动量：WTD_RETURN波动剧烈（-25.62%至5.93%），2025-11-11为5.18%，但日内仍跌5.15%，表明周内反弹不持续。
  • • 中期动量：MTD_RETURN从-19.55%（2025-10-12）收窄至-10.35%（2025-11-11），下跌动能减缓。
  • • 长期弱势：YTD=-70.49%，QTD=-36.73%，绝对收益为负，但11月后跌幅收窄（MTD从-29.43%改善至-10.35%），需突破MA_20D（0.00000650）确认动量反转。

五、大型投资者行为识别

基于量价异常和波动率极端值，推断聪明钱操作：

  • • 吸筹行为：
    • • 2025-11-03-04：恐慌抛售中成交量创历史极端（VOLUME_GROWTH排名第3），但价格未创新低（LOW=0.00000521），可能聪明钱承接。
    • • 2025-11-05后：缩量震荡（VOLUME_AVG_7D_RATIO<0.8），波动率收敛，符合吸筹测试阶段。
  • • 派发行为：2025-10-12-13放量滞涨（VOLUME>18e15，PCT_CHANGE收窄），聪明钱可能高位派发。
  • • 震仓信号：2025-10-30放量下跌8.39%（VOLUME=11.82e15），但随后缩量反弹，清洗弱势持仓。

六、支撑/阻力位分析与交易信号

PEPEUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
PEPEUSDT支撑阻力位分析图与交易信号

关键位识别：

  • • 支撑位：0.00000520（2025-11-04低点）、0.00000550（2025-11-03低点）。
  • • 阻力位：0.00000650（MA_20D）、0.00000700（2025-10-24高点）。

综合交易信号：

  • • 当前立场：谨慎看多（超卖+波动率收敛+吸筹迹象）。
  • • 操作建议：
    • • 入场位：0.00000530-0.00000550（支撑区）。
    • • 止损位：0.00000500（跌破支撑确认下跌延续）。
    • • 目标位：0.00000650（突破MA_20D）。
  • • 验证点：
    • • 多头确认：放量（VOLUME_AVG_7D_RATIO>1.2）突破MA_20D且RSI>45。
    • • 空头确认：跌破0.00000500且VOLUME_GROWTH>50%。

风险提示：历史排名显示波动率极端事件频发（如PARKINSON_RATIO_7D_21D排名第1），需严格风控。

数据附录：关键指标历史排名引用

  • • 波动率极端：PARKINSON_RATIO_7D_14D排名第2（2025-10-12）、HIS_VOLA_RATIO_7D_14D排名第3（2025-10-16）。
  • • 成交量极端：VOLUME_GROWTH排名第3（2025-11-03）、MIN_VOLUME排名第2（2025-11-01）。
  • • 均持续监控这些指标的排名变化以验证趋势可靠性。

免责声明：本报告完全基于公开数据进行客观分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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