量化分析报告：TRUMPUSDT

产品代码：TRUMPUSDT
分析日期范围：2025-10-12 至 2025-11-11
报告生成时间：2025-11-12

一、趋势分析与市场阶段识别

TRUMPUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
TRUMPUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线

数据推导：

  • • 移动平均线排列：
    • • 初期（2025-10-12）：价格（收盘价6.200）低于所有均线（MA_5D=6.808, MA_10D=7.321, MA_20D=7.448, MA_30D=7.854, MA_60D=8.267），呈空头排列。
    • • 末期（2025-11-11）：价格（收盘价8.016）高于MA_5D（7.882）、MA_10D（7.703）、MA_20D（7.247）和MA_30D（6.848），但低于MA_60D（7.351），均线由空头逐步转向多头排列。
    • • 均线交叉信号：MA_5D于2025-10-27上穿MA_20D（MA_5D=5.960 vs. MA_20D=6.216），形成黄金交叉，确认短期上涨趋势启动。
  • • 价格行为与威科夫阶段：
    • • 吸筹阶段（2025-10-12至2025-10-26）：价格在5.550–6.630区间震荡，伴随缩量下跌（如2025-10-18成交量仅198万，VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.236）和多次测试支撑（如2025-10-22低点5.554，创周度第二低收盘价）。
    • • 上涨阶段（2025-10-27至2025-11-10）：价格突破均线压制，放量拉升（2025-10-27日涨幅13.77%，成交量2851万，VOLUME_AVG_7D_RATIO=8.086，创近十年最高纪录）。
    • • 派发迹象（2025-11-11）：价格冲高回落（日内高点8.945，收盘8.016），放量下跌（PCT_CHANGE=-9.69%，成交量1201万），符合威科夫派发特征。

结论：市场由吸筹过渡至上涨，近期出现派发信号，需警惕趋势反转。

二、量价关系与供求动态

TRUMPUSDT量价关系折线图与历史排名分析
TRUMPUSDT量价关系折线图与历史排名分析

关键日分析：

  1. 1. 放量上涨（需求主导）：
    • • 2025-10-27：成交量2851万（VOLUME_GROWTH=626.27%，历史排名第1），价格涨13.77%，VOLUME_AVG_7D_RATIO=8.086，表明机构资金入场抢筹。
    • • 2025-10-29：成交量4287万（历史排名第10），价格涨15.16%，量价齐升确认需求强劲。
  2. 2. 放量滞涨/下跌（供应主导）：
    • • 2025-10-30：成交量3646万（VOLUME_AVG_14D_RATIO=3.598），价格跌8.91%，高位抛压显现。
    • • 2025-11-11：成交量1201万（VOLUME_GROWTH=-56.04%），价格跌9.69%，缩量下跌反映供应逐步主导。
  3. 3. 缩量反弹（需求不足）：
    • • 2025-10-25：成交量149万（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.440），价格仅涨0.54%，反弹乏力。

供求力量转换：

  • • 需求峰值出现在2025-10-27（VOLUME_AVG_60D_RATIO=6.232，历史排名第2），随后供应逐步增强（2025-11-11 VOLUME_AVG_30D_RATIO=1.004，较前日下降）。

结论：供求关系由需求主导转向供应压制，短期调整压力增大。

三、波动性与市场情绪

TRUMPUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据
TRUMPUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据

波动率分析：

  • • 极端波动事件：
    • • 2025-10-15：PARKINSON_VOL_7D=3.591（历史排名第2），HIS_VOLA_7D=2.714，波动率骤增对应价格探底（低点5.970）。
    • • 2025-10-27：HIS_VOLA_7D=0.995，PARKINSON_VOL_7D=0.908，波动率收敛后价格突破上涨。
  • • 波动率比率：
    • • 2025-10-12：PARKINSON_RATIO_7D_14D=1.791（历史排名第1），短期波动率远超中期，预示恐慌性抛售尾声。
    • • 2025-11-11：HIS_VOLA_RATIO_7D_30D=1.482（历史排名第17），波动率重新放大，匹配派发行为。

情绪指标（RSI）：

  • • 2025-10-29：RSI_14=69.54（历史排名第6），接近超买但未极端。
  • • 2025-11-04：RSI_14=49.48，回落至中性区域，情绪冷却。

结论：波动率由恐慌收敛转向扩张，情绪由乐观转为谨慎，RSI支持短期超买修复。

四、相对强度与动量表现

动量周期分析：

  • • 短期动量（WTD_RETURN）：
    • • 2025-11-10：WTD_RETURN=21.96%，动量强劲。
    • • 2025-11-11：WTD_RETURN=15.22%，动量衰减。
  • • 中期动量（MTD_RETURN）：
    • • 2025-11-11：MTD_RETURN=0.06%，接近归零，表明上涨动能衰竭。

动量验证：

  • • 量价同步上涨期（2025-10-27至2025-10-29）动量与成交量共振（QTD_RETURN由负转正）。
  • • 近期动量分化（2025-11-11价格下跌但WTD_RETURN仍正），提示动能背离。

结论：短期动量见顶，中期动量走平，需防范回调风险。

五、大型投资者（聪明钱）行为识别

行为推断：

  1. 1. 吸筹（2025-10-12至2025-10-26）：
    • • 低位放量止跌（2025-10-22成交量463万，低点5.554），伴随波动率极端值（PARKINSON_RATIO_7D_14D=0.269，历史排名第1），符合机构收集筹码。
  2. 2. 派发（2025-11-11）：
    • • 高位放量滞涨（收盘8.016 vs. 高点8.945），VOLUME_AVG_60D_RATIO=1.456，大型投资者逐步减持。
  3. 3. 测试与震仓：
    • • 2025-10-18：缩量震荡（成交量198万，VOLUME_AVG_21D_RATIO=0.335），测试支撑5.736后反弹，清洗浮筹。

关键问题解答：

  • • 巨量接盘：2025-10-27–29放量上涨中，机构资金主动买入（VOLUME_AVG_60D_RATIO>6）。
  • • 巨量抛售：2025-10-30及2025-11-11放量下跌，派发行为明显。
  • • 观望期：2025-10-25缩量反弹（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.440），聪明钱暂停行动。

结论：大型投资者完成吸筹-拉升-派发周期，当前处于派发阶段。

六、支撑/阻力位分析与交易信号

TRUMPUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
TRUMPUSDT支撑阻力位分析图与交易信号

关键价位：

  • • 支撑位：
    • • 主要支撑：5.550–5.600（2025-10-22低点5.554，历史排名第3）。
    • • 次要支撑：6.800（MA_30D当前水平）。
  • • 阻力位：
    • • 主要阻力：9.000–9.500（2025-11-10高点9.571）。
    • • 次要阻力：8.500（前高2025-10-29高点8.573）。

威科夫事件与交易信号：

  • • 综合信号：看空（派发确认，动量衰竭）。
  • • 操作建议：
    • • 入场位：反弹至8.300–8.500区间做空。
    • • 止损位：8.950（突破前高9.571则信号失效）。
    • • 目标位：6.800（支撑区）。
  • • 未来验证点：
    • • 证实信号：价格放量跌破6.800，且VOLUME_AVG_7D_RATIO>1.5。
    • • 证伪信号：价格缩量站稳8.500以上，且RSI_14<50。

总结

基于威科夫量价原理，TRUMPUSDT在分析期内完成了从吸筹到派发的周期转换。当前数据表明：

  1. 1. 趋势由多转空，均线支撑减弱；
  2. 2. 供求关系转向供应主导，量价背离；
  3. 3. 波动率与情绪指标提示调整风险；
  4. 4. 大型投资者行为以派发为主；
  5. 5. 关键支撑位于5.550–5.600，阻力位于9.000–9.500。

风险提示：近期波动率与成交量历史极值（如VOLUME_GROWTH排名第1）表明市场处于异常状态，需严格风控。

数据来源：本报告所有结论均基于提供的结构化数据与历史排名指标，无主观臆断。

免责声明：本报告完全基于公开数据进行客观分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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