SOLUSDT量化分析报告（基于威科夫方法）

产品代码：SOLUSDT
分析日期范围：2025-10-22 至 2025-11-21
报告生成时间：2025-11-22

一、趋势分析与市场阶段识别

截止2025年11月21日,标的SOLUSDT开盘价133.67、收盘价127.29、5日均线135.92、10日均线141.09、20日均线153.77、涨跌幅-4.77%、周涨跌幅-8.37%、月涨跌幅-32.01%、季度涨跌幅-39.00%、年涨跌幅-32.76%

SOLUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
SOLUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
  • • 移动平均线排列：
    • • 数据表明，所有移动平均线（MA_5D、MA_10D、MA_20D、MA_30D、MA_60D）呈空头排列（MA_5D < MA_10D < MA_20D < MA_30D < MA_60D），且价格（CLOSE）持续低于各期均线。例如，2025-11-21收盘价127.29低于MA_5D（135.916）和MA_60D（186.762），确认长期下跌趋势。
    • • 均线交叉信号：MA_5D与MA_20D的差值从2025-10-22的-19.049扩大至2025-11-21的-17.851，未出现黄金交叉，空头趋势强化。
  • • 价格行为与威科夫阶段：
    • • 价格从180.12（2025-10-22）下跌至127.29（2025-11-21），累计跌幅29.3%，且多次出现放量暴跌（如2025-11-03单日跌幅11.53%）。结合威科夫理论，市场处于恐慌性下跌阶段（Markdown Phase），特征为价格破位、波动率放大和情绪极端化。
  • • 关键验证点：若价格反弹至MA_20D（153.767）上方并伴随缩量整理，可能标志下跌动能衰竭。

二、量价关系与供求动态

截止2025年11月21日,标的SOLUSDT开盘价133.67、收盘价127.29、成交量7880411.81、涨跌幅-4.77%、成交量7880411.81、7日平均成交量4911946.90、7日量比1.60

SOLUSDT量价关系折线图与历史排名分析
SOLUSDT量价关系折线图与历史排名分析
  • • 量价背离与关键日分析：
    • • 放量下跌（供应主导）：
      • • 2025-11-03：价格下跌11.53%，成交量7,327,613（VOLUME_AVG_7D_RATIO=2.14），VOLUME_GROWTH=316.03%（历史排名第11），表明恐慌性抛售。
      • • 2025-11-21：价格下跌4.77%，成交量7,880,412（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.60），需求无法承接卖压。
    • • 缩量反弹（需求不足）：
      • • 2025-11-02：价格上涨0.73%，成交量1,761,298（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.50），反弹乏力。
    • • 放量滞涨：2025-10-28价格下跌2.29%，成交量4,329,170（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.31），供应持续主导。
  • • 供求强度量化：
    • • VOLUME_AVG_7D_RATIO均值0.98（接近1），但极端日比值>2（如2025-11-03），显示供求失衡。VOLUME_GROWTH在恐慌日飙升（如316.03%），验证抛压集中释放。

三、波动性与市场情绪

截止2025年11月21日,标的SOLUSDT开盘价133.67、7天日内波动率0.99、7日内波动率量比1.07、7天历史波动率0.79、7天历史波动率量比1.03、RSI 30.20

SOLUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据
SOLUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据
  • • 波动率水平与异常：
    • • 历史波动率（HIS_VOLA）：HIS_VOLA_7D从0.501（2025-10-22）升至0.787（2025-11-21），短期波动率放大62%。HIS_VOLA_RATIO_7D_14D在2025-11-03达1.127，表明短期波动率超过14日均值，情绪恐慌。
    • • 日内波动率（PARKINSON_VOL）：PARKINSON_VOL_7D从0.716升至0.992，PARKINSON_RATIO_7D_60D在2025-11-21为1.166，显示日内波动率创60日新高。
  • • 超买超卖状态：
    • • RSI_14从38.82（2025-10-22）降至30.20（2025-11-21），进入超卖区间（<30），但持续下行表明情绪未充分修复。
  • • 情绪结论：波动率比率（HIS_VOLA_RATIO_7D_14D >1）与RSI超卖共振，确认市场处于恐慌状态。

四、相对强度与动量表现

  • • 动量趋势：
    • • 所有周期回报率为负：WTD_RETURN=-8.37%（2025-11-21），MTD_RETURN=-32.01%，QTD_RETURN=-39.00%，YTD=-32.76%，表明短期至长期动量均弱势。
    • • 动量衰减：MTD_RETURN从-7.08%（2025-10-22）恶化至-32.01%，下跌动能加速。
  • • 相对强度：动量指标与量价、波动率结论一致，无背离信号，下跌趋势自我强化。

五、大型投资者（聪明钱）行为识别

  • • 恐慌抛售中的吸筹迹象：
    • • 2025-11-03放量暴跌（成交量增长历史排名11），但随后日（如2025-11-04）成交量维持高位（8,288,578），可能暗示大型投资者在低位承接（威科夫“恐慌抛售”后的吸筹阶段）。
  • • 派发与测试行为：
    • • 早期反弹日（如2025-10-23涨幅6.23%）放量但未突破前高，符合派发特征。
    • • 2025-11-15缩量小涨（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.55），可能为下跌途中的“测试”行为，但需求未跟进。
  • • 行为总结：大型投资者在极端抛压中逐步吸筹，但未形成结构性需求，需等待放量止跌信号确认。

六、支撑/阻力位分析与交易信号

SOLUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
SOLUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
  • • 关键价格水平：
    • • 支撑位：121.66（2025-11-21最低点），若跌破可能下探心理关口120.00。
    • • 阻力位：
      • • 短期：135.06（2025-11-21高点）
      • • 中期：153.77（MA_20D）
      • • 长期：186.76（MA_60D）
  • • 威科夫交易信号：
    • • 当前信号：观望（市场处于恐慌下跌末端，但未出现确认反转信号）。
    • • 操作建议：
      • • 入场条件：价格放量突破MA_5D（135.916）且RSI_14 > 35，初步看多。
      • • 止损位：121.66以下（风险控制）。
      • • 目标位：153.77（MA_20D阻力）。
    • • 未来验证点：
      • • 若成交量萎缩至VOLUME_AVG_7D_RATIO < 0.8且价格横盘，可能预示吸筹完成。
      • • 若HIS_VOLA_7D回落至0.6以下，表明情绪趋于稳定。

历史排名数据整合：2025-11-03的成交量增长（316.03%）在近10年中排名第11，属于极端事件，强化了恐慌抛售的结论，并提示当前市场可能处于长期周期中的关键转折区域。

报告结论：SOLUSDT处于空头趋势下的恐慌下跌阶段，短期超卖但需求不足。大型投资者可能在低位试探性吸筹，但需等待量价确认信号。操作上以观望为主，严格风险控制。
数据支撑：所有结论均基于提供的量价、波动率、动量及历史排名数据，符合威科夫原理。

免责声明：本报告/解读内容仅为基于公开信息的市场分析和研究，不代表任何投资建议或操作指引。作者力求内容客观、公正，但不对其准确性、完整性作任何保证。市场有风险，投资需谨慎，任何基于本报告进行的投资行为，风险自负。

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