量化分析报告：513060

分析日期范围：2025-10-27 至 2025-11-24
报告生成时间：2025-11-25

一、趋势分析与市场阶段识别

截止2025年11月24日,标的513060开盘价0.64、收盘价0.65、5日均线0.66、10日均线0.66、20日均线0.66、涨跌幅1.89%、周涨跌幅-3.14%、月涨跌幅-2.41%、季度涨跌幅-11.72%、年涨跌幅66.15%

513060价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
513060价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
  1. 1. 移动平均线排列与交叉信号：
    • • 均线排列：截至2025-11-24，价格（0.648）低于MA_30D（0.664）和MA_60D（0.696），但接近MA_20D（0.659），呈空头排列。MA_5D（0.655）与MA_20D未形成金叉，表明短期趋势仍偏弱。
    • • 关键交叉信号：期间无显著均线金叉/死叉。MA_5D持续低于MA_20D，确认下跌趋势；MA_10D与MA_20D差距收窄（2025-11-24差值0.003），需观察能否突破。
    • • 威科夫阶段推断：
      • • 吸筹特征：2025-10-29至2025-10-31出现“放量止跌”（成交量增长246.86%且价格反弹3.27%），符合恐慌抛售后的需求介入。
      • • 派发迹象：2025-11-13放量冲高（VOLUME=2.37B，CLOSE=0.690）后次日下跌-1.16%，表明高位供应压力。
    • • 结论：市场处于下跌末期至吸筹过渡阶段，需突破MA_30D（0.664）确认趋势反转。
  2. 2. 历史排名验证：
    • • 2025-10-29的成交量比率（VOLUME_AVG_60D_RATIO=0.174）创近10年第3低，极端缩量通常对应底部区域。

二、量价关系与供求动态

截止2025年11月24日,标的513060开盘价0.64、收盘价0.65、成交量1444662634、涨跌幅1.89%、成交量1444662634、7日平均成交量1730009206.29、7日量比0.84

513060量价关系折线图与历史排名分析
513060量价关系折线图与历史排名分析
  1. 1. 关键日量价分析：
    • • 需求主导日：
      • • 2025-10-31：放量上涨（VOLUME_GROWTH=66.25%，PCT_CHANGE=3.27%），VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.99，需求强劲。
      • • 2025-11-13：放量突破（VOLUME=2.37B，PCT_CHANGE=3.60%），但次日未能维持，需警惕派发。
    • • 供应主导日：
      • • 2025-11-04：放量下跌（VOLUME=1.63B，PCT_CHANGE=-2.24%），VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.95，供应压倒需求。
      • • 2025-11-21：放量暴跌（VOLUME=1.72B，PCT_CHANGE=-3.20%），恐慌抛售特征。
    • • 需求不足日：
      • • 2025-11-11：缩量震荡（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.59，PCT_CHANGE=-0.31%），反弹乏力。
  2. 2. 供求平衡转换：
    • • 成交量比率（VOLUME_AVG_7D_RATIO）从10月底的极端低位（0.31）升至11月中旬的1.48，显示需求回升，但近期回落至0.84（2025-11-24），供求拉锯。
    • • 历史排名佐证：2025-10-30的成交量增长（246.86%）为近10年第9高，验证大型资金异动。

三、波动性与市场情绪

截止2025年11月24日,标的513060开盘价0.64、7天日内波动率0.30、7日内波动率量比1.08、7天历史波动率0.31、7天历史波动率量比0.88、RSI 43.50

513060历史波动率分析图与历史排名数据
513060历史波动率分析图与历史排名数据
  1. 1. 波动率指标：
    • • 历史波动率（HIS_VOLA）：短期HIS_VOLA_7D（0.312）低于HIS_VOLA_60D（0.370），波动率收敛（HIS_VOLA_RATIO_7D_60D=0.844），市场情绪趋于冷静。
    • • 日内波动率（PARKINSON_VOL）：PARKINSON_VOL_7D（0.295）与长期均值持平，未出现极端波动。
    • • 波动率比率：PARKINSON_RATIO_7D_14D（1.079）略高于1，表明短期波动轻微放大，但未达恐慌水平。
  2. 2. 情绪指标（RSI）：
    • • RSI_14在34.52（2025-10-30）至56.30（2025-11-13）间震荡，当前43.50（2025-11-24）处于中性偏弱区间，无超买/超卖信号。
    • • 结论：波动率与RSI均未显示极端情绪，市场处于震荡整理期。

四、相对强度与动量表现

  1. 1. 周期回报率：
    • • 短期动量：MTD_RETURN=-2.41%（负向），WTD_RETURN=-3.14%（弱势），但11月13日单日涨幅3.60%显示局部动能。
    • • 长期动量：YTD=66.15%保持强势，但QTD_RETURN=-11.72%反映中期回调压力。
  2. 2. 动量验证：
    • • 放量上涨日（如2025-10-31）与正动量同步，但未能持续，表明多头力量尚未主导。

五、大型投资者行为识别

  1. 1. 聪明钱操作意图：
    • • 吸筹行为：2025-10-29极端缩量（成交量近10年第8低）后，10-30-10-31连续放量反弹，符合机构低位接货特征。
    • • 派发试探：2025-11-13高位放量滞涨，次日下跌，疑似大型投资者分发筹码。
    • • 震仓信号：2025-11-21放量暴跌但未破前低（0.630），可能为清洗浮筹。
  2. 2. 历史排名支撑：
    • • 极小成交量比率（如VOLUME_AVG_60D_RATIO排名第3）与极大成交量增长（排名第9）交替出现，印证大资金布局。

六、支撑/阻力位分析与交易信号

513060支撑阻力位分析图与交易信号
513060支撑阻力位分析图与交易信号
  1. 1. 关键价位：
    • • 阻力位：0.690（2025-11-13高点）、0.695（2025-11-14高点）。
    • • 支撑位：0.630（2025-11-21低点）、0.637（2025-11-24低点）。
  2. 2. 威科夫交易信号：
    • • 当前状态：价格接近支撑，供需平衡偏弱，建议观望直至明确突破。
    • • 多头信号：若放量（VOLUME_AVG_7D_RATIO>1.2）突破0.690，入场做多，止损0.630。
    • • 空头信号：若跌破0.630且放量，入场做空，止损0.650。
  3. 3. 未来验证点：
    • • 证实信号：MA_5D上穿MA_20D且成交量配合。
    • • 证伪信号：价格跌破0.630且RSI<30，表明下跌延续。

结论与操作建议

  • • 综合判断：标的处于下跌末期吸筹阶段，短期供需拉锯，长期动量尚存。大型投资者在低位活跃，但未形成趋势突破。
  • • 操作建议：
    • • 持仓者：若持仓成本低于支撑位（0.630），可持有；否则减仓。
    • • 空仓者：观望，等待价格放量突破0.690或多头信号确认。
    • • 风险控制：严格止损于0.630下方，仓位≤5%。
  • • 数据验证要求：
    • • 监测未来3日成交量比率（VOLUME_AVG_7D_RATIO）是否持续>1.0。
    • • 关注MA_5D与MA_20D交叉方向。
免责声明：本报告完全基于公开数据及威科夫原理推导，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。

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