量化分析报告：PEPEUSDT

产品代码：PEPEUSDT
分析日期范围：2025-10-25 至 2025-11-24
报告生成时间：2025-11-25
数据来源：提供的日线数据及近10年历史排名指标

执行摘要

基于威科夫量价原理和数据分析，PEPEUSDT在分析期内处于长期下跌趋势中的潜在吸筹阶段。价格呈现空头排列，波动率极端放大，RSI超卖，且成交量在低位出现恐慌性抛售和需求介入信号。大型投资者行为显示吸筹意图，但趋势反转需突破关键阻力位确认。建议在严格止损下寻找反弹机会，重点关注量能配合和波动率收敛。

1. 趋势分析与市场阶段识别

截止2025年11月24日,标的PEPEUSDT开盘价0.00、收盘价0.00、5日均线0.00、10日均线0.00、20日均线0.00、涨跌幅9.35%、周涨跌幅-3.18%、月涨跌幅-30.59%、季度涨跌幅-51.02%、年涨跌幅-77.15%

PEPEUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
PEPEUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
  • • 价格与移动平均线关系：
    • • 空头排列显著：价格持续低于所有移动平均线（MA_5D、MA_10D、MA_20D、MA_30D、MA_60D）。例如，2025-11-24收盘价0.00000456低于MA_5D（0.00000433）、MA_20D（0.00000522）和MA_60D（0.00000703），表明长期下跌趋势。
    • • 均线交叉信号：MA_5D持续下穿MA_20D（如2025-11-13至11-24），确认短期动能疲弱。无金叉信号，均线方向向下。
  • • 市场阶段推断（基于威科夫理论）：
    • • 下跌与恐慌阶段：2025-11-03价格暴跌-14.63%，成交量增长444.89%（历史排名第3），符合恐慌抛售特征。
    • • 潜在吸筹阶段：2025-11-07和11-24出现放量反弹（成交量增长56.78%和42.17%），价格从低位反弹，表明需求在低位介入。整体处于下跌末期至吸筹过渡期。

结论：趋势空头主导，市场可能从恐慌转向吸筹，需均线金叉和价格突破MA_20D确认反转。

2. 量价关系与供求动态

截止2025年11月24日,标的PEPEUSDT开盘价0.00、收盘价0.00、成交量10926158387365.00、涨跌幅9.35%、成交量10926158387365.00、7日平均成交量11680535825938.71、7日量比0.94

PEPEUSDT量价关系折线图与历史排名分析
PEPEUSDT量价关系折线图与历史排名分析
  • • 关键日分析：
    • • 放量下跌（供应主导）：2025-10-30价格跌-8.39%，成交量增长7.79%；2025-11-21价格跌-7.40%，成交量增长75.22%（VOLUME_AVG_7D_RATIO=2.48），表明供应强劲。
    • • 放量上涨（需求主导）：2025-11-07价格涨11.91%，成交量增长56.78%（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.49）；2025-11-24价格涨9.35%，成交量增长42.17%（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.10），需求尝试反攻。
    • • 缩量反弹（需求不足）：2025-11-01价格涨1.83%，成交量增长-39.06%（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.44），反弹乏力。
  • • 成交量异常指标：
    • • VOLUME_GROWTH在2025-11-03达444.89%（历史排名第3），极端值确认恐慌。
    • • VOLUME_AVG_14D_RATIO在2025-11-24为1.10，高于近期均值，显示需求回归。

结论：供求动态从供应主导转向需求试探，放量上涨日增加，但需持续放量确认需求巩固。

3. 波动性与市场情绪

截止2025年11月24日,标的PEPEUSDT开盘价0.00、7天日内波动率1.06、7日内波动率量比1.00、7天历史波动率1.10、7天历史波动率量比1.15、RSI 35.38

PEPEUSDT历史波动率分析图与历史排名数据
PEPEUSDT历史波动率分析图与历史排名数据
  • • 波动率水平：
    • • 历史波动率（HIS_VOLA_7D）在2025-11-03达1.279（历史高位），2025-11-24降至1.097，仍高于长期均值。
    • • Parkinson波动率（PARKINSON_VOL_7D）在2025-11-05达1.060，2025-11-24为1.060，日内波动剧烈。
  • • 波动率比率：
    • • HIS_VOLA_RATIO_7D_14D在2025-11-03为1.275，短期波动率远超中期，表明情绪恐慌。
    • • PARKINSON_RATIO_7D_21D在2025-10-29为0.397（历史排名第1），波动率极低后迅速放大，反映情绪转折。
  • • RSI超卖信号：
    • • RSI_14在2025-11-21和11-22降至25.16和25.08（历史排名18和19），严重超卖；2025-11-24回升至35.38，但仍低于中性区间。

结论：波动率极端放大和RSI超卖验证情绪恐慌，近期波动率收敛和RSI反弹暗示情绪修复。

4. 相对强度与动量表现

  • • 回报率分析：
    • • 短期动量：WTD_RETURN在2025-11-24为-3.18%，但当日涨幅9.35%，显示反弹动能。
    • • 中期弱势：MTD_RETURN为-30.59%，QTD_RETURN为-51.02%，YTD为-77.15%，均呈深度负值。
  • • 动量验证：负回报率与价格下跌一致，但短期反弹与量价改善同步，动量可能触底。

结论：所有周期动量疲弱，但短期反弹提供积极信号，需WTD_RETURN转正确认动能转变。

5. 大型投资者（聪明钱）行为识别

  • • 吸筹行为：
    • • 2025-11-03巨量暴跌（成交量增长444.89%），价格触底0.00000572，伴随RSI超卖，可能为大型投资者承接恐慌盘。
    • • 2025-11-07和11-24放量上涨，价格反弹，表明需求介入，符合吸筹特征。
  • • 派发与测试：
    • • 2025-10-26放量上涨但后续价格回落，可能为派发；2025-11-20放量下跌-6.30%，测试支撑位。
  • • 行为推断：大型投资者在低位放量日积极吸筹，恐慌抛售后需求逐步占据主导。

结论：聪明钱行为从派发转向吸筹，重点观察低位放量持续性能否推动价格突破。

6. 支撑/阻力位分析与交易信号

PEPEUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
PEPEUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
  • • 关键价位：
    • • 支撑位：0.00000395（2025-11-21最低点）、0.00000410（2025-11-24低点）。
    • • 阻力位：0.00000466（2025-11-24高点）、MA_20D（0.00000522）、MA_10D（0.00000460）。
  • • 交易信号：
    • • 综合信号：看多反弹机会（基于超卖、吸筹和量价改善），但需突破阻力确认。
    • • 操作建议：
      • • 入场位：回调至0.00000410–0.00000430区间，伴随缩量。
      • • 止损位：0.00000390（低于近期支撑）。
      • • 目标位：0.00000466（突破后上看MA_20D的0.00000522）。
    • • 验证点：
      • • 确认信号：价格突破MA_10D且VOLUME_AVG_7D_RATIO > 1.2。
      • • 失效信号：价格跌破0.00000390或放量下跌。

结论与行动建议

  • • 总体结论：PEPEUSDT处于长期下跌后的潜在吸筹阶段，恐慌抛售已现极端值（成交量排名第3，RSI排名18），聪明钱介入迹象明显。趋势反转需价格突破MA_20D并伴随放量。
  • • 风险提示：波动率高企和空头排列仍存风险，若跌破支撑位0.00000390，可能下探新低。
  • • 行动建议：
    • • 短期：在支撑位附近轻仓做多，严格止损。
    • • 中期：突破MA_10D后加仓，目标MA_20D。
    • • 监控指标：每日关注VOLUME_GROWTH、RSI_14和MA交叉信号。

报告结束
注：本报告基于公开数据，严格遵循威科夫原理和量化分析，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。

免责声明：本报告/解读内容仅为基于公开信息的市场分析和研究，不代表任何投资建议或操作指引。作者力求内容客观、公正，但不对其准确性、完整性作任何保证。市场有风险，投资需谨慎，任何基于本报告进行的投资行为，风险自负。

感谢您的关注！ 每日8:00开盘前，准时发布威科夫量价行情解读。恳请留言转发，您的认可至关重要。让我们一起，共同看见市场信号。