SOLUSDT量化分析报告（基于威科夫方法）

产品代码：SOLUSDT

分析日期范围：2025-10-27 至 2025-11-26

报告生成时间：2025-11-27

1. 趋势分析与市场阶段识别

截止2025年11月26日,标的SOLUSDT开盘价138.96、收盘价142.90、5日均线132.85、10日均线134.38、20日均线144.10、涨跌幅2.84%、周涨跌幅4.26%、月涨跌幅-23.67%、季度涨跌幅-31.52%、年涨跌幅-24.52%

SOLUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线
SOLUSDT价格趋势分析图，包含收盘价和多条移动平均线

数据依据：

  • • 移动平均线（MA）排列：MA_5D、MA_10D、MA_20D、MA_30D、MA_60D的数值与价格关系。
  • • 价格行为：日内高点（HIGH）、低点（LOW）和收盘价（CLOSE）的走势。
  • • 威科夫市场阶段定义：吸筹（Accumulation）、上涨（Markup）、派发（Distribution）、下跌（Markdown）、恐慌（Panic）。

分析结论：

  • • 均线排列：
    • • 初始日期（2025-10-27）：MA_5D（191.786） < MA_20D（195.722） < MA_60D（211.845），价格（198.70）低于MA_20D，显示空头排列雏形。
    • • 结束日期（2025-11-26）：MA_5D（132.85） < MA_20D（144.103） < MA_60D（180.446），价格（142.90）低于所有均线，确认空头排列。
    • • 关键交叉：MA_5D于2025-11-03下穿MA_20D（MA_5D=187.968，MA_20D=190.274），强化下跌趋势。
  • • 市场阶段：
    • • 派发阶段（2025-10-27至2025-11-03）：价格从200+高位回落，伴随放量下跌（如2025-10-30成交量505万，价格跌-4.74%），符合威科夫派发特征。
    • • 恐慌阶段（2025-11-03至2025-11-17）：价格暴跌至130.99（2025-11-17），期间多次出现放量暴跌（如2025-11-03成交量732万，价格跌-11.53%），波动率飙升（HIS_VOLA_7D=0.909），反映恐慌抛售。
    • • 吸筹阶段（2025-11-18至2025-11-26）：价格在130-145区间震荡，成交量萎缩（如2025-11-22成交量261万，VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.50），且出现放量反弹（2025-11-24成交量474万，价格涨6.02%），暗示卖压减少，需求逐步介入。

威科夫事件：恐慌后的小幅反弹与缩量测试支撑，符合吸筹初期特征。

2. 量价关系与供求动态

截止2025年11月26日,标的SOLUSDT开盘价138.96、收盘价142.90、成交量3685646.15、涨跌幅2.84%、成交量3685646.15、7日平均成交量4681926.70、7日量比0.79

SOLUSDT量价关系折线图与历史排名分析
SOLUSDT量价关系折线图与历史排名分析

数据依据：

  • • 成交量（VOLUME）与价格变化（PCT_CHANGE）的背离或协同。
  • • 成交量比率（VOLUME_AVG_*D_RATIO）和成交量增长（VOLUME_GROWTH）量化异常。
  • • 历史排名数据：极端成交量事件在近10年的分位（如WEEK_MAX_VOLUME_GROWTH排名第11）。

分析结论：

  • • 需求主导事件：
    • • 2025-11-24：价格涨6.02%，成交量474万（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.92，VOLUME_GROWTH=68.33%），放量上涨显示需求介入。
    • • 2025-11-26：价格涨2.84%，成交量369万（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.79），量价齐升，需求持续。
  • • 供应主导事件：
    • • 2025-11-03：价格跌-11.53%，成交量732万（VOLUME_AVG_7D_RATIO=2.14，VOLUME_GROWTH=316.03%），创近10年成交量增长第11高，确认恐慌抛售（供应过剩）。
    • • 2025-11-11：价格跌-7.58%，成交量470万（VOLUME_AVG_7D_RATIO=1.09），放量滞跌，供应占优。
  • • 需求不足事件：
    • • 2025-11-22：价格跌-0.85%，成交量261万（VOLUME_AVG_7D_RATIO=0.50，VOLUME_GROWTH=-68.47%），创近10年成交量萎缩第10低，缩量阴跌反映需求疲软。
  • • 供求转换信号：
    • • 恐慌日（2025-11-03）的巨量接收（TB_BASE_VOLUME=333万）可能为聪明钱吸筹；后续缩量震荡（2025-11-15至2025-11-22）显示供应枯竭。

3. 波动性与市场情绪

截止2025年11月26日,标的SOLUSDT开盘价138.96、7天日内波动率0.81、7日内波动率量比0.92、7天历史波动率0.64、7天历史波动率量比0.85、RSI 44.01

SOLUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据
SOLUSDTParkinson波动率分析图与历史排名数据

数据依据：

  • • 历史波动率（HIS_VOLA_D）和Parkinson波动率（PARKINSON_VOL_D）的绝对值与比率（HIS_VOLA_RATIO_、PARKINSON_RATIO_）。
  • • RSI_14超买超卖状态（RSI>70为超买，RSI<30为超卖）。

分析结论：

  • • 波动率极端值：
    • • 2025-11-03：HIS_VOLA_7D=0.909，PARKINSON_VOL_7D=0.777，HIS_VOLA_RATIO_7D_14D=1.128（短期>长期），波动率飙升印证恐慌情绪。
    • • 2025-11-26：HIS_VOLA_7D=0.636，PARKINSON_VOL_7D=0.808，波动率收敛至长期均值（PARKINSON_RATIO_7D_60D=0.953），情绪趋于稳定。
  • • 情绪指标：
    • • RSI_14多次触及超卖区（2025-11-17 RSI=27.54，2025-11-22 RSI=30.28），但反弹乏力（RSI始终<45），显示市场情绪偏空但未极端恶化。
    • • 波动率比率（HIS_VOLA_RATIO_7D_60D）从11月初的1.064（2025-11-03）降至0.719（2025-11-26），表明短期恐慌缓解。

4. 相对强度与动量表现

数据依据：

  • • 周期回报率：WTD_RETURN（周内）、MTD_RETURN（月内）、QTD_RETURN（季内）、YTD（年内）。
  • • 动量与量价、趋势的协同性验证。

分析结论：

  • • 动量趋势：
    • • 短期动量改善：WTD_RETURN从-16.63%（2025-11-17）转正至4.26%（2025-11-26），但中期动量仍弱（MTD_RETURN=-23.67%，QTD_RETURN=-31.52%）。
    • • 相对强度：YTD=-24.52%，显著弱于基准（假设为中性），表明标的处于弱势周期。
  • • 动量验证：
    • • 放量反弹日（2025-11-24）伴随WTD_RETURN转正（5.69%），确认短期需求回升；但MTD_RETURN持续为负，中期趋势未改。

5. 大型投资者（聪明钱）行为识别

数据依据：

  • • 威科夫事件：派发、吸筹、测试、震仓的量价特征。
  • • 历史排名数据：极端成交量事件的机构行为推断（如巨量接盘或抛售）。

分析结论：

  • • 派发行为：
    • • 2025-10-30：价格跌-4.74%，成交量505万（TB_QUOTE_VOLUME=44.7亿），高位放量下跌，疑似机构抛售。
  • • 吸筹行为：
    • • 2025-11-03：恐慌日巨量（成交量732万，历史排名第11），TB_BASE_VOLUME=333万，可能为聪明钱低位接盘。
    • • 2025-11-24：放量上涨（成交量474万），价格突破短期阻力，吸筹迹象明显。
  • • 测试与震仓：
    • • 2025-11-22：缩量阴跌（成交量261万，历史排名第10），测试支撑位135-130区间，洗出弱势持仓者。
  • • 行为总结：大型投资者在恐慌日（2025-11-03）和反弹初（2025-11-24）介入，暗示对长期价值的认可；派发集中于10月底高位。

6. 支撑/阻力位分析与交易信号

SOLUSDT支撑阻力位分析图与交易信号
SOLUSDT支撑阻力位分析图与交易信号

数据依据：

  • • 历史价格高低点、密集成交区（如2025-11-17 LOW=128.82）。
  • • 移动平均线阻力（MA_20D=144.103，MA_60D=180.446）。
  • • 威科夫事件综合信号（如吸筹后的突破）。

分析结论：

  • • 关键支撑位：
    • • 主支撑：130.00（2025-11-17低点），次支撑：135.50（2025-11-26低点）。
  • • 关键阻力位：
    • • 短期阻力：145.00（MA_20D=144.103附近），中期阻力：155.00（2025-11-11高点）。
  • • 交易信号：
    • • 方向：短期看多反弹，中期仍需谨慎。
    • • 入场位：140.00-142.00（当前价格附近），止损位：135.00（支撑下方），目标位：150.00（阻力区）。
    • • 验证点：
      • • 证实信号：放量（VOLUME_AVG_7D_RATIO>1.2）突破145.00，或RSI_14站上50。
      • • 证伪信号：跌破135.00且成交量放大，或MTD_RETURN进一步恶化。
  • • 风险提示：月内回报（MTD_RETURN=-23.67%）显示下行风险仍存，仓位需控制。

总结与行动建议

  • • 综合评估：SOLUSDT处于恐慌后的吸筹初期，短期需求回升但中期趋势偏空。大型投资者在低位介入，支撑位130.00需坚守。
  • • 操作建议：
    • • 激进者：现价142.90轻仓试多，止损135.00，目标150.00。
    • • 保守者：等待放量突破145.00后跟进，或跌破135.00后离场观望。
  • • 监测指标：
    • • 成交量比率（VOLUME_AVG_7D_RATIO）是否持续>1.0。
    • • RSI_14能否突破45并站稳。
    • • 波动率（HIS_VOLA_7D）是否保持<0.7。

免责声明：本报告基于公开数据推导，不构成投资建议。市场风险存在，决策需结合个人风险承受能力。

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